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关于利率互换风险/收益的概念

哥德式悲剧

2021/6/11 8:41:53


这是金融市场与通论里的一个概念,不太能理解为什么固定利率上升X会收益而下降X会受损。X是固定利率的支付者,如果兑换LIBOR的利率降低,6%的固定利率就可以兑换6个月的LIBOR,不是代表固定利率的价值提升了吗?那么X支付6%的固定利率就可以获得之前10%才能获得的LIBOR不是会受益吗...为什么B接受该头寸需要补偿呢?以及X在固定利率提升后对A卖出头寸,A为什么仅需支付10%?X又为什么能实现收益?求个大神解答QAQ
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